18+
Латвия: все ли русские родители согласны с тем, что их дети будут отданы в рабство русофобам
Политический терроризм в Российской империи: уроки для современного мира. Часть IV
МИД РФ объявил первого президента России ставленником ЦРУ
Сибирский федеральный округ за неделю: выборы, ГТРК и возвращение Тулеева
«Поклонская наносит очень серьезный ущерб Русской православной церкви»

Ожидания агентов и оптимизация их поведения в теории реальных бизнес циклов

Александр Ильинский
11 апреля 2017  00:25 Отправить по email
В закладки Напечатать

В макроэкономической литературе подход, учитывающий ожидания экономических агентов при построении их оптимального поведения получил название микрообоснований макроэкономических моделей и является основанием неокейнсианской парадигмы. Исторически неокейнсианская парадигма опиралась на пионерские работы 1960- годов Джона Мута по исследованию ожиданий экономических агентов и влияния ожиданий будущего на сегодняшнее поведение агентов.

Было введено понятие - прогнозирующее (forward looking) поведение агентов, которые на основании имеющейся у них информации делают прогнозы будущих значений экономических переменных. На основании несмещенных прогнозов агенты принимают решения о своем будущем поведении. Другими словами, будущее поведение агентов определяется ими сегодня на основании имеющейся информации и прогнозных моделей будущего. Для рационального агента будущее начинается сегодня. Другим основанием неокейнсианской парадигмы явилась работа Кидланда и Прескота 1982 года, в которой была предложена революционная теория реальных бизнес циклов.

Экономическая система моделировалась двумя агентами – домохозяйством и фирмой-производителем. Домохозяйство частично потребляло произведенный продукт, а частично инвестировала его в производство. Кроме того, домохозяйство владело фирмой-производителем и являлось поставщиком труда для производства. Производственная функция фирмы имела форму Кобба-Дугласа со стохастическим технологическим коэффициентом. Это позволило встроить технологические шоки в модель экономики. Поведение агентов определялось путем максимизации межвременной функции ожидаемой полезности и максимизации прибыли фирмы-производителя.

Экономическое равновесие в системе определялось выполнением условий первого порядка. В случае отсутствия шоков находилось стационарное состояние. При возникновении экзогенных технологических шоков система начинала движение в окрестности стационарного состояния. С помощью логарифмической линеаризации авторы получили линейную систему уравнений с ожиданиями, описывающую реальные бизнес циклы, возникающие под действием экзогенных шоков.

Рассмотренный подход является теоретическим фундаментов динамической макроэкономики.

 

Ильинский Александр Иоильевич - доктор технических наук, профессор, декан Международного финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ, специально для REX

Комментарии читателей (0):

К этому материалу нет комментариев. Оставьте комментарий первым!
RedTram
Loading...
Новости net.finam.ru
География
МИР
РОССИЯ 
Центральный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Северо-Кавказский ФО
Южный ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
По каким критериям Вы измеряете эффективность Правительства России?
57.6% Стоимость продуктов питания на прилавках
Новости партнёров